Stochastic er en indikator af momentum-typen, og vurderes til at være ganske god til at fange trendvendinger i markedet.
En teknisk momentum indikator, der sammenligner et værdipapirs slutkurs med dets prisniveau over en given tidsperiode. Oscillatorens følsomhed over for markedets bevægelser kan reduceres ved at justere tidsrum, eller ved at tage et glidende gennemsnit af resultatet. Denne indikator beregnes med følgende formel:
%K = 100[(C – L14)/(H14 – L14)]
C = den seneste slutkurs
L14 = den lave af de 14 tidligere handel sessioner
H14 = den højeste pris, der handles i den samme 14-dages periode.
%D = 3-periode glidende gennemsnit af %K
En 3-periode glidende gennemsnit i %K kaldet %D er normalt medtaget for at fungere som en signallinje. Signaler opstår normalt, når %K krydser gennem %D.
Teorien bag denne indikator er, at i en opadgående-Trendvisning markedet, kurserne har tendens til at lukke i nærheden af deres høje, og i løbet af en nedadgående-trendvisning markedet, priserne har tendens til at lukke i nærheden af deres lave. Signaler opstår, når %K krydser gennem en 3-periode glidende gennemsnit kaldes “%D”.
Er Stochastic god til daytrading?
I betragtning af de hundredvis af indikatorer, der er tilgængelig for de handlende, kan det være en vanskelig proces at finde relevante tekniske redskaber til brug ved daytrading. Den gode nyhed er, at de fleste indikatorer kan anvendes til daytrading ved blot ved at justere antallet af perioder, der anvendes i skabelsen af indikatoren.
De fleste investorere er vant til at se indikatorer bruge daglig slutkurser som én periode i beregningen, men de glemmer hurtigt at fortolkningen forbliver den samme uanset om de data der anvendes i en periode er lig med en dag, et minut, en uge, en måned eller et kvartal.
Det skal forklares at flere investorere arbejder med en langsom eller hurtig stochastic oscillator:
Den langsomme stochastic er en af de mest populære indikatorer, der anvendes af daytradere, fordi det mindsker risikoen for at lave en handel baseret på et forkert signal. I almindelighed, den langsomme stochastic måler den relative placering af de seneste slutkurs med top og bund i de seneste 14 perioder. Når du bruger denne indikator, er den vigtigste forudsætning, at prisen på et værdipapir, vil blive handlet nær toppen af rækken i en optrend og nær bunden i en nedadgående trend. Denne indikator er meget effektiv, når det anvendes af daytradere, men et problem der kan opstå, er, at nogle diagramværktøjer ikke kan omfatte det som en mulighed på deres diagrammer.
Forskellen på langsom og hurtig stochastic
Den største forskel mellem hurtige og langsomme stochastics kan opsummeres i ét ord: følsomhed. Den hurtige stochastic er mere følsom end den langsomme stokastiske for ændringer i prisen på værdipapiret og vil sandsynligvis resultere i mange signaler. Men for virkelig at forstå denne forskel, skal man først forstå, hvad den stokastiske momentum indikator drejer sig om.
Generelt er en periode på 14 dage brugt i ovenstående beregning, men denne periode ændres ofte af investorere til at gøre denne indikator mere eller mindre følsomme over for udsving i kursen på værdipapiret. Det opnåede resultat af ovenstående formel er kendt som den hurtige stochastic. Nogle investorere synes, at denne indikator reagerer en tand for meget på prisændringer, hvilket i sidste ende fører til, at man kan risikere at gå for tidligt ind/ud af en position.
For at løse dette problem, blev den langsomme stochastic opfundet ved anvendelse af en tre-periode glidende gennemsnit for %K af den hurtige beregning. Tager man en 3-periode glidende gennemsnit af den hurtige stochastic har %K vist sig at være en effektiv måde at øge kvaliteten af signaler, men også reducerer antallet af falske signaler.
Efter den første glidende gennemsnit er anvendt til den hurtige stochastic %K, vil yderligere en 3-periode glidende gennemsnit anvendes derefter – for at gøre, hvad der er kendt som den langsomme stochastic %D. Dybdegående undersøgelser vil afsløre at %K af den langsomme stokastiske er den samme som %D (signallinjen) på den hurtige stochastic.
Matematisk, er de to oscillatorer næsten ens bortset fra at den langsomme stochastic %K er skabt ved at tage en 3-periode gennemsnit af den hurtige stochastic %K. Ved at tage et tre-periode glidende gennemsnit af de enkelte %K værdier, vil man opnå det der anvendes som signallinje.
Indstillinger for Stochastic:
Forslag til værdier for langsom stochastic: 9;5;5 (%K; %5 Slowing; %D)
Forslag til værdier for hurtig stochastic: 14; 24 (%K; %D)